WMVの再生コンポーネントを提供するTelestream Flip4MacがVer2.4でMac OS X Lionに対応しています。

Free版は再生のみですが、アップグレードすることで、エクスポートが可能になります。

Final Cut Pro X を使用する場合、サードパーティーのコンポーネントに対応していないため、QuickTime7Proもしくは、Compressor4を使用することで書き出すことが出来るようになります。

 
Telestream Flip4Mac

 
追記：
Flip4Macをインストールしても直接FCPXでWMVを読めるようにはなりません。